Původ a historie - domov shagya araba můžeme najít v maďarském hřebčíně Bábolna, založeném roku 1789. Jeho hlavním cílem byla produkce kvalitních jezdeckých koní pro armádu a těžších koní pro dělostřelectvo. Po roce 1816 se pak bábolnský hřebčín zaměřil především na chov dovezeného „pouštního“ araba a polokrevných koní. Křížením těchto hřebců s orientálně vyhlížejícími klisnami španělské, maďarské a anglické krve pak vznikly základy dnešních linií.